繁體中文
返回
立即開戶
技術研究所：CPI即將公佈！美股震盪行情下有哪些機會
富途期權異動牛
參與了話題 · 08/13 18:40 ·

每日期權前瞻 | AMAT盤後將發佈財報，期權市場預計波動約±10%；戴爾科技盤前漲超4%，延續AI服務器板塊強勢

今日期權機會前瞻
宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和下一季度指引，結果還會影響MU、WDC及其他半導體設備股的定價。期權市場隱含波動率範圍為±9.98%。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
期權成交量比為1.26，看跌合約成交略高於看漲合約，反映部分資金在財報前增加下行保護，但整體情緒沒有明顯轉空。由於財報前隱含波動率通常處於較高水平，盤後股價需要出現足夠大的波動，買方策略才容易抵消波動率回落造成的損耗。今日應重點觀察期權成交是否繼續向Put端傾斜，以及公司能否同時交出超預期業績和強勁指引。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
$戴爾科技 (DELL.US)$ 股價盤前上漲約4.1%，延續AI服務器板塊的強勢。 $思科 (CSCO.US)$ 披露的AI基礎設施訂單和超預期網絡設備收入，再次證明企業及雲服務商仍在擴大算力投入，資金因而轉向服務器敞口更高的戴爾和HPE。戴爾此前公佈的AI服務器收入和訂單都曾大幅增長，市場繼續把它視爲這一輪資本開支擴張的主要受益者。
期權的隱含波動率處於92%的歷史極高分位，表明市場情緒高度緊繃，對未來走勢存在較大分歧；大額遠期深度虛值看跌期權的買入，反映出部分資金對長期尾部風險的擔憂。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
$SpaceX (SPCX.US)$盤前漲1.45%，SpaceX發布Grok 4.6 AI模型，馬斯克稱AI收入9月將超越其他業務。期權市場顯示該股的Put/Call成交量比降至0.71，隱含波動率達74.65%。
昨日期權行情復盤
指數期權
美東時間8月12日，美股指數期權市場成交量下滑，共成交510萬份合約。認沽/認購成交比上升，達1.04。
在即將到來的到期日，$標普500指數 (.SPX.US)$ 期權成交量分佈呈現下列特徵：認沽期權成交量峰值在7,745點，認購期權成交量峰值在7,760點。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
個股期權
$超微電腦 (SMCI.US)$收漲19.02%，成交72.03萬份期權合約，認沽/認購成交量比降至0.31。超微電腦公布第四財季業績超預期，2027財年收入指引650-720億美元，獲得超600億美元新訂單。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
$Meta Platforms (META.US)$收跌3.38%，成交79.63萬份期權合約，認沽/認購成交量比升至0.59。Meta與英偉達本週發布開源AI模型，並聯合敦促政策制定者不對開放權重AI模型施加過早限制。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
期權成交量排行榜
期權成交量前10的股票中，$特斯拉 (TSLA.US)$的認沽/認購成交量比最高，達到0.76。特斯拉考慮在德州建設101億美元太陽能電池工廠，預計2029年投產。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
認沽/認購持倉量比最高是$Blue Owl Capital (OWL.US)$，達到1.38。Blue Owl Capital透過子公司發行7.5億美元高級債券，票面利率6.75%，期限10年。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
引申波幅排行榜（標的市值>10億美元，且期權成交量>10萬）
$Sellas Life Sciences (SLS.US)$引申波幅最高，達到115.14%，較上一交易日下降38.15%。Sellas Life Sciences第二季度每股虧損0.05美元，Phase 3 REGAL試驗接近第80個事件節點，SLS009二期試驗已入組28名患者。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
$戴爾科技 (DELL.US)$引申波幅成長最多，達到84.22%。高盛將戴爾目標價上調至510美元並維持買入評級，看好AI伺服器需求推動業績增長。
今日期權機會前瞻 宏觀層面，美股期指盤前小幅上行。$納指100ETF-Invesco QQQ Trust (QQQ.US)$盤前漲0.10%，$標普500指數ETF-SPDR (SPY.US)$盤前漲0.19%。今晚20時30分將公佈美國7月PPI和初請失業金人數，市場預計整體PPI環比上漲0.2%，核心PPI環比上漲0.3%。若價格壓力高於預期，美債收益率可能回升，近期漲幅較大的AI硬件股會首先受到影響。昨日美國7月CPI數據符合預期，核心通脹降至2.5%，為2021年3月來最低，市場對美聯儲9月加息預期從50%降至40%。S&P 500因AI相關股票強勁表現而接近歷史新高。期權市場顯示SPY上個交易日的Put/Call成交量比升至1.17，隱含波動率（IV）達14.47%。 個股層面， $應用材料 (AMAT.US)$ 股價盤前上漲約1%，公司將在收盤後公佈業績。市場預計季度收入約90億美元，同比增長約23%，每股收益約3.39美元。交易焦點集中在DRAM設備、先進封裝需求和...
風險提示
期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險，從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，並管理風險敞口。
免責聲明
本內容不構成任何證券、金融產品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權的虧蝕風險可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的按金數額。即使你設定了備用指示，例如「止蝕」或「限價」等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執行。你可能會在短時間內被要求存入額外的按金。假如未能在指定的時間內提供所需數額，你的未平倉合約可能會被平倉。然而，你仍然要對你的帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此，你在買賣前應研究及理解期權，以及根據本身的財政狀況及投資目標，仔細考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權，便應熟悉行使期權及期權到期時的程式，以及你在行使期權及期權到期時的權利與責任。期權交易風險極高，並非適用於所有投資者。投資者在參與任何期權交易策略前，應仔細閱讀《標準化期權的特徵與風險》。
風險及免責聲明：以上內容僅代表作者個人觀點，不代表富途任何立場，亦不構成任何投資建議，富途對此不作任何保證與承諾。更多信息
強
12
愛心
1
瀏覽 32萬
舉報
評論
搶沙發
13
17